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Clive Lambert - FuturesTechs
Clive Lambert, de FuturesTech, explica en este video por qué está negociando el par dólar-yen (USDJPY). El experto está buscando configurar una estrategia larga en una caída hacia 110,40 yenes, y luego, 110,16, trabajando con un stop por debajo de 110,75. Después, si el nivel de 111,05 es alcanzado, Lambert irá en busca de un movimiento hacia 112,30 yenes y hacia la zona de 114,30 más adelante.
Corto plazo
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Ver operación / 12 Julio 2017 a las 13:57 GMT

Cómo operar con opciones los bonos del Tesoro a 10 años antes del IPC

Product Manager Futures and Options / Saxo Bank
Dinamarca
Instrument: Bonos del Tesoro de los EE.UU con vencimiento en septiembre 2017
Price target: 126'055
Market price: 125'080
Saxo Strats banner
 

Todas las miradas están depositadas en las tasas de interés y el índice de precios al consumidor (IPC) de los Estados Unidos, que se conocerá este viernes. El rendimiento de los bonos del Tesoro de los EE.UU. a 10 años alcanzó un máximo de dos meses (2,39%), pero desde entonces se ha suavizado.

El próximo informe sobre la inflación marcará cómo se moverán los bonos dentro de los próximos dos meses. Esperamos que la inflación de junio sea moderada, ya que los precios de la energía han sido moderados, con el petróleo alcanzando un mínimo de 52 semanas, en 42,27 dólares el barril (21 de junio). Como resultado, los rendimientos de los bonos estadounidenses podrían seguir retrocediendo mientras los precios rebotan de nuevo al alza.

Contrato de futuros con vencimiento en septiembre de los bonos de los EE.UU. a 10 años (ZNU7):

10- year
Fuente: DIF Markets

Durante la noche estamos viendo un renovado interés en las opciones call, particularmente la strike 126. En total, se abrieron 61.381 contratos entre los días 10 y 11 de julio. Al mismo tiempo, se solicitaron puts out-of-the-money con un strike en 124, sumando unos 54.906 contratos. Esto podría ser parte de una gran operación, tal vez un revés de riesgo.

10-year ZN
 Fuente: QuickStrike/Tradingfloor

Antes del informe sobre la inflación, buscamos expresar una opinión optimista utilizando opciones sobre los contratos de futuros a 10 años (ZNU7). Vamos a usar el vencimiento estándar (OZN) del 21 de julio, que nos provee de nueve días para anticipar el movimiento al alza.

Gestión de la estrategia y descripción del riesgo

Utilizaremos una opción call spread larga que incluya las opciones call 125.25 y 126. Estas son opciones de estilo estadounidense, así que asegúrese de cerrar la estrategia antes de su vencimiento para evitar posibles riesgos de asignación.

Parámetros de la estrategia

Subyacente: contrato de futuros de los bonos del Tesoro de los EE.UU a 10 años con vencimiento en septiembre (ZNU7).

Status: apertura

Estrategia:   
Call Spread Vertical ZNU7 Sept 2017 Vencimiento: 21 de julio
     Comprar +1 OZNQ7 Call 125.25 en 0"25
     Vender   - 1 OZNQ7  Call 126.00 en 0"05
             --------------------------------------------------
     Débito neto       0"15 o 234,38 dólares (1/64 de un punto o 1 tick que es de 15,62 dólares)
Punto de equilibrio: 125'155.

Máxima ganancia: 515,63 dólares.

Máxima pérdida: 234,38 dólares.

* números superiores al vencimiento


Entrada: hoy con ambas órdenes (comprar la call 125.25 y vender la call 126).

Stop: sin stop.

Objetivo: 126,05.

Horizonte temporal: 5-7 días.


Sugerencia:

• Para operar con el contrato de futuros de los bonos del Tesoro de los Estados Unidos a 10 años con vencimiento en septiembre de 2017 en la plataforma DIF Markets, usar el ticker (ZNU7)

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14 Julio
Georgio Stoev Georgio Stoev
Inflation falls,10-year rates off 62bps or 2.6%. ZNU7 at 125"315 +0.18"
18 Julio
Georgio Stoev Georgio Stoev
We are close to our target of 126.055, will provide update tomorrow.

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